Банк России перенес на год внедрение стандартизированного подхода к расчету операционного риска

17.10.2020

Банк России перенес на год внедрение стандартизированного подхода к расчету операционного риска

ЦБ РФ на год переносит внедрение стандартизированного подхода к расчету операционного риска, учитываемого в нормативах достаточности капитала банков, следует из проекта положения регулятора, опубликованного на regulation.gov.ru.
Новый стандартизированный подход предполагает применение показателя потерь, позволяющего кредитным организациям рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рисковых событий.
ЦБ опубликовал проект положения о порядке расчета величины операционного риска для обсуждения с банковским сообществом в марте этого года. Документ устанавливает требования к порядку организации надзора за контролем расчета величины операционного риска для нормативов достаточности капитала, содержит направления надзора, виды возможных нарушений, а также порядок принятия мер к банку за выявленные нарушения. Одной из таких мер является требование об установлении коэффициента неучтенных прямых потерь от реализации событий операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала.
Дата начала расчета величины операционного риска в соответствии с мартовским проектом положения устанавливалась с 1 января 2022 года в соответствии со стандартом “Базель III”. ЦБ при этом допускал, что банки с размером активов 500 млрд рублей и более в случае направления уведомления могут начать расчет величины операционного риска и раньше.
В конце марта группа председателей центральных банков и руководителей надзорных органов стран – членов Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), приняла решение о переносе на один год – до 1 января 2023 года – сроков внедрения изменений к пакету реформ “Базеля III”. Это решение был принято в рамках мер по снижению регулятивной нагрузки на кредитные организации в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Новая версия документа, опубликованная Центробанком 16 октября, устанавливает срок, указанный в рекомендациях БКБН. Банки РФ должны будут применять новый подход с 1 января 2023 года. Кредитные организации с активами свыше 500 млрд рублей по-прежнему смогут начать применять стандартизированных подход раньше, направив соответствующее уведомление в ЦБ.
Стандартизированный подход банки уже начали использовать при расчете кредитного риска. Этот подход, вступивший в силу с 1 января 2020 года, предусматривает расчет нормативов по классам контрагентов и основывается на формализованных критериях платежеспособности заемщиков, независимо от наличия или отсутствия у них рейтингов. Банки могут выделять категорию заемщиков “инвестиционный класс” с пониженным коэффициентом риска 65% (раньше 100%). Кроме того, ЦБ установил пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news